Skräddarsydd Investeringsgrupp. Andel av aktier över 50-dagars rörelse Average. Mar 2, 2011 1 45 AM spy. As visas nedan under den senaste rally som startade i december, andelen aktier som handlar över sina 50-dagars glidande medelvärden i SP 500 lyckades aldrig komma tillbaka till de höga som det såg i april och oktober 2010. Vi noterade denna svaghet i brett tidigt och det har varit ett bekymmer för tjurarna under en tid Nu när marknaden har upplevt en pullback Procentandelarna av aktier över 50-dagarna har börjat rulla över och det sitter för närvarande vid 62. Ett nyckelprov kommer att vara huruvida läsningen kan ligga över den låga av 58 som ses under den senaste korta marknaden återhämtningen i november förra året. click för att förstora bilder. Given rallyen i olja är energisektorn överraskande den enda sektorn som har hunnit under den senaste veckan Som framgår av det här avsnittet handlar 95 av aktierna inom energisektorn idag över sina 50-dagars glidande medelvärden. Ingen annan sektor har en läsning över 68 Utiliti es, telekom, material och industrier har för närvarande de svagaste breddavläsningarna i de tio sektorerna. Läs hela artikeln. Bespoke Investment Group. Percentage av aktier över 50 dagars rörande genomsnitt. 6 mars 2009 7 41 PM. Då markerar vi procentandelen av aktier som handlar över sina 50-dagars glidande medelvärden i SP 500 och dess tio sektorer Som visat är det fortfarande 5 av aktierna i SP 500 som fortfarande handlar över 50-dagarna, så vi måste fortsätta innan vi når till noll tre sektorer - ekonomi, industri och verktyg - har nollaktier som handlas över 50-dygn Tekniken har den högsta andelen aktier över 50-dagarna på bara 12. Läs hela artikeln. Den här artikeln gäller endast PRO-medlemmar. Få tillgång till Till den här artikeln och 15 000 exklusiva PRO-artiklar från 200 m. Intresserad i uppgradering till PRO. Book ett möte med en PRO-kontohanterare för att se om PRO är rätt för dig. Ja, jag är intresserad. Beräknat över Flyttande medelvärde. Andelen aktier som handlar över ea specifikt glidande medelvärde är en breddindikator som mäter intern styrka eller svaghet i det underliggande indexet. 50-dagars glidande medelvärde används för kortsiktigt tidsram, medan 150-dagars och 200-dagars glidande medelvärden används för mediet - långtidsramar Signaler kan härledas från överköpta överlämnade nivåer, korsar över 50 och bullish bullish skillnader Indikatorn är tillgänglig för Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SP 100, SP 500 och SP TSX Composite Sharpcharts-användare kan plotta procentandel av aktier över deras 50-dagars glidande medelvärde, 150-dagars glidande medelvärde eller 200-dagars glidande medelvärde En fullständig symbollista finns i slutet av denna artikel. Beräkning är rakt fram Helt enkelt dela upp antalet bestånd över deras XX-dag Glidande medelvärde av det totala antalet aktier i det underliggande indexet Nasdaq 100-exemplet visar 60 aktier över deras 50-dagars glidande medelvärde och 100 aktier i indexet Procenten över deras 50-dagars glidande medel motsvarar 6 0 Som diagrammet nedan visar varierar dessa indikatorer mellan noll procent och ett hundra procent med 50 som mittlinjen. Denna indikator mäter graden av deltagande Bredd är stark när majoriteten av aktierna i ett index handlar över ett visst glidande medelvärde. Omvänt, bredd är svag när minoriteten av aktier handlar över ett visst glidande medelvärde. Det finns åtminstone tre sätt att använda dessa indikatorer. För det första kan kartläggare få en generell bias med de övergripande nivåerna. En hausstark bias är närvarande när indikatorn är över 50 Detta betyder Mer än hälften av lagren i indexet är över ett visst rörligt medelvärde. En baisse bias är närvarande när under 50 andra. Kartörer kan leta efter överköpta eller översullade nivåer. Dessa indikatorer är oscillatorer som varierar mellan noll och hundra. Med ett definierat område kan kartörer leta efter överköpta nivåer nära toppen av intervallet och överlämnade nivåer nära botten av intervallet Tredje, haussefulla och baisseviklingar Kan förskjuta en trendförändring En bullish divergens uppstår när det underliggande indexet flyttas till ett nytt lågt och indikatorn förblir över sin tidigare låga Relativ styrka i indikatorn kan ibland förskjuta en hausseformad omkastning i indexet Omvänt bildas en baisseavvikelse när det underliggande indexet registrerar en högre hög och indikatorn förblir under dess tidigare höga Detta visar relativ svaghet i indikatorn som ibland kan förskjuta en bearish reversering i index.50 Threshold. 50-tröskeln fungerar bäst med procentandelarna av aktier över deras längre glidande medelvärden, såsom Som 150-dagars och 200-dagars procentandel av aktier över deras 50-dagars glidande medelvärde är mer flyktig och korsar 50 tröskeln oftare Denna volatilitet gör den mer benägen för piskar. Tabellen nedan visar SP 100 över 200 dagars MA OEXA200R Den horisontella blå linjen markerar 50 tröskeln Notera hur denna nivå fungerade som stöd när SP 100 trenderade högre 2007 grön pil Indikatorn b rycka under 50 i slutet av 2007 och 50-talet blev motstånd under 2008, vilket är när SP 100 var i en nedåtgående trend. Indikatorn flyttade tillbaka över 50 tröskeln i juni-juli 2009. Även om procentandelarna av aktier över deras 200-dagars SMA är inte lika volatil som procenten av bestånden över deras 50-dagars SMA, indikatorn är inte immun mot pipsågar. I diagrammet ovan var det flera kors i augusti-september 2007, november-december 2007, maj-juni 2008 och juni-juli 2009 Dessa kors kan minskas genom att använda ett glidande medel för att släta indikatorn. Den rosa linjen visar indikatorns 20-dagars SMA. Notera hur denna smidiga version passerade 50 tröskeln färre gånger. Procentandelen av aktier över deras 50-dagars SMA passar bäst för överköpta och överlämnade nivåer På grund av sin volatilitet kommer denna indikator att övergå till överköpta och överlämnade nivåer oftare än indikatorerna baserade på längre glidande medelvärden 150 dagar och 200 dagar. Precis som momentumoscillatorer, denna indica Tor kan bli överköpt flera gånger i en stark uppträngning eller överförs många gånger under en stark nedåtgående trend. Därför är det viktigt att identifiera riktningen för den större trenden för att skapa en förspänning och handel i harmoni med den stora trenden. när den långsiktiga trenden är uppe och kortsiktiga överköpsförhållanden föredras när den långsiktiga trenden är nere. Grundläggande trendanalys kan användas för att bestämma utvecklingen av det underliggande indexet. Tabellen nedan visar SP 500 ovanför 50 dagars MA SPXA50R med SP 500 i bottenfönstret Ett 150-dagars glidande medel används för att bestämma den större trenden för SP 500-meddelandet att indexet passerade över 150-dagars SMA i maj och trender högre de närmaste 12 månaderna med en Överköptillstånd ignorerades och överlämnade villkor användes som köpmöjligheter. Generellt sett anses läsningar över 70 överköptas och läsningar under 30 anses vara översatta. Dessa nivåer kan variera För andra index Först märker du hur indikatorn blev överköpt flera gånger från maj 2009 till maj 2010 Flera överköpta avläsningar är ett tecken på styrka, inte svaghet För det andra märker du att indikatorn blev överförs endast två gånger under en tolvmånadersperiod. Dessutom överlåtna avläsningar varade inte länge Det här är också testamente till underliggande styrka Att bara bli överlämnad är inte alltid en köpsignal. Det är ofta klokt att vänta på en uppgång från överlämnade nivåer. I exemplet ovan visar de gröna prickade linjerna när indikatorn korsas ovanför 50-tröskeln Det är också möjligt att en annan signal utlöses när indikatorn sjunkit under 35 i november. Nästa diagram visar SP 100 ovanför 50-dagars MA OEXA50R med SP 100 i bottenfönstret Detta är ett björnemarknadsexempel eftersom OEX var Handel under dess 150-dagars SMA Med den större nedgången ignorerades överlåtna villkor och överköpta villkor användes som försäljningsvarningar. En säljsignal består av två år rts Först måste indikatorn bli överköpt. För det andra måste indikatorn gå under 50 tröskeln. Detta försäkrar att indikatorn har börjat försämras innan man flyttar. Trots det här filtret kommer det fortfarande att finnas pipsågar och dåliga signaler. Det finns tre signaler som syns på diagrammet nedan Den röda pilen visar överköpt tillstånd och den röda prickade linjen visar efterföljande drag under 50 Den första signalen fungerade inte bra, men de andra två visade sig vara rättvisa. Bullish Bearish Divergences. Bullish och bearish divergences kan producera bra signaler, men De är också utsatta för många falska signaler. Nyckeln är som alltid att separera robusta signaler från ineffektiva signaler. Små avvikelser kan vara misstänkta. Dessa bildar typiskt över en relativt kort tidsperiod med liten skillnad mellan topparna eller dalarna. Små baisseviklingar i en stark uptrend är osannolikt att förskjuta betydande svaghet. Detta gäller särskilt när de divergerande topparna överstiger 70. Tänk på det Bröd Th favoriserar fortfarande tjurarna om mer än 70 av aktierna handlar över ett bestämt glidande medelvärde. Likaså är det osannolikt att småhusiga avvikelser i starka nedåtgående trender kommer att förhuggas av en stor hausseanvändning. Detta är särskilt sant när de divergerande trougharna bildar under 30 Breadth favoriserar fortfarande björnarna När mindre än 30 av aktierna handlar över ett visst glidande medelvärde större skillnader har större chans att lyckas större refererar till den förflutna tiden och skillnaden mellan de två toppar eller tråg. En skarp divergens täckande två månader eller längre är mer benägna att arbeta än en grundlig divergens som täcker 1-2 veckor. Diagrammet nedan visar Nasdaq över 50-dagars MA NAA50R med Nasdaq Composite i det nedre fönstret. En stor hausse divergens bildad från november 2009 till mars 2010. Även om trågorna var under 30 var skillnaden förlängt över tre månader och det andra tråget var långt över de första gröna pilarna. Efterföljande drag över 50 bekräftade dyket rgence och foreshadowed rallyen från slutet av maj till början av juni En liten bearish divergens bildades i maj-juni och indikatorn flyttade under 50 i början av juli, men denna signal förutskick inte en förlängd nedgång. Nasdaq uptrend var för stark och indikatorn flyttade tillbaka Över 50 på kort tid. Nästa diagram visar SP TSX Över 50-dagars MA TSXA50R med TSX Composite TSX En liten bearish divergens bildad från andra veckan i maj till tredje veckan i juni 4-5 veckor Även om detta var en Relativt kort divergens på tidvis visade avståndet mellan början av maj höga och mitten av juni högt en ganska brant divergens. TSX Composite lyckades överträffa maj maj, men indikatorn gjorde inte den tillbaka över 60 i mitten av juni. En kraftigt lägre hög Formad för att skapa divergensen, som sedan bekräftades med en paus under 50. Andelen bestånd över ett specifikt rörligt medelvärde är en breddindikator som mäter graden av deltagande. Deltagandet skulle anses vara r elativt svag om SP 500 flyttade över sitt 50-dagars glidande medelvärde och endast 40 av lager var över deras 50-dagars glidande medelvärde Omvänt skulle deltagandet anses vara starkt om SP 500 flyttade över sitt 50-dagars glidande medelvärde och 60 eller mer av dess komponenter var också över deras 50-dagars glidande medelvärde Förutom absoluta nivåer kan kartörer analysera indikatorens riktningsrörelse. Breadth försämras när indikatorn faller och stärks när indikatorn stiger. En stigande marknad och fallande indikator skulle ge upphov till misstankar om Underliggande svaghet På samma sätt skulle en fallande marknad och stigande indikator föreslå en underliggande styrka som skulle kunna förhindra en hausseformad omkastning. Liksom med alla indikatorer är det viktigt att bekräfta eller motbevisa resultat med andra indikatorer och analys. SharhCharts-användare kan plotta dessa indikatorer i huvudfönstret eller som en indikator som sitter ovanför eller under huvudfönstret Nedanstående exempel visar SP 500-lager över 50-dagars MA SPXA50 R i huvuddiagramfönstret med SP 500 i indikatorfönstret nedan En 10-dagars SMA-rosa och en 50-linje blå fanns till huvudfönstret. Bilden nedanför diagrammet visar hur man lägger till dessa som överläggningar. SP 500 tillsattes som en indikator genom att välja pris och sedan mata in SPX för parametrar Klicka på avancerade alternativ för att lägga till ett glidande medelvärde som ett överlag Klicka på tabellen nedan för att se ett levande exempel. Symbollista. Sharpcharts-användare kan plotta procentandelen eller antalet bestånd över ett visst rörelse medelvärdet för Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SP 100, SP 500 och SP TSX Composite Specifika glidande medelvärden inkluderar 50-dagars, 150-dagars och 200-dagars första tabell. Den första tabellen visar de tillgängliga symbolerna för PERCENTEN av bestånd över ett specifikt glidande medel Notera att dessa symboler alla har en R i slutet Den andra tabellen visar de tillgängliga symbolerna för NUMBER lager över ett specifikt glidande medelvärde. Detta är ett absolut antal. Till exempel kan Dow ha 20 bestånd över sina 5 0-dagars glidande medelvärde eller Nasdaq kan ha 1230 bestånd över deras 50-dagars glidande medelvärde. Indikatorbilden baserade på PERCENT och NUMBER ser likadant ut. Men absoluta tal, som 20 och 1230, kan inte jämföras. Procentandel å andra sidan , låta användare jämföra nivåer över en rad olika index Klicka på bilden nedan för att se dessa i symbolkatalogen.
No comments:
Post a Comment